La valoración global de una cartera de préstamos implica mucho más que aplicar un modelo. La calidad de los datos, las hipótesis, las condiciones del mercado y el análisis a nivel de cada préstamo determinan el valor real de la cartera.
¿Qué se necesita realmente para elaborar una valoración que resista un análisis minucioso?
En este episodio, Joe Furlong conversa con Dean Hurley, responsable del Grupo de Valoración de Préstamos Completos de MIAC, para analizar cómo se valoran los préstamos de principio a fin. Dean desglosa el proceso estructurado de MIAC en cuanto a la normalización de datos, el establecimiento de hipótesis, la modelización de flujos de caja y la revisión supervisora, y explica por qué la calidad de los datos determina todo lo que viene a continuación. La conversación aborda cómo se determinan los márgenes, por qué la demanda del mercado empuja los precios más allá de las meras matemáticas y cómo los escenarios macroeconómicos influyen en las pruebas de resistencia y las proyecciones de pérdidas crediticias. Dean también comparte su opinión sobre hacia dónde se dirigen los tipos de interés y los volúmenes de originación en los próximos 12 a 24 meses.
- Cómo funciona el proceso de valoración de MIAC, desde los datos brutos hasta una conclusión fundamentada
- Por qué las hipótesis son importantes cuando los datos son incompletos, y cómo unos procesos rigurosos evitan que se obtengan resultados erróneos
- ¿Qué factores determinan el diferencial y cómo influye la demanda del mercado en la fijación de precios más allá del modelo?
- Hacia dónde pueden dirigirse los mercados hipotecarios residenciales, los préstamos no QM y el sector crediticio en general, y qué implicaciones tiene esto para el valor de las carteras
El AiCR ofrece entrevistas con líderes del sector hipotecario y de los servicios financieros sobre los flujos de trabajo documentales y la toma de decisiones tecnológicas.