संपूर्ण ऋण मूल्यांकन में केवल एक मॉडल चलाने से कहीं अधिक शामिल होता है। डेटा की गुणवत्ता, मान्यताएं, बाजार की स्थितियां और ऋण-स्तर का विश्लेषण, ये सभी कारक निर्धारित करते हैं कि किसी पोर्टफोलियो का वास्तविक मूल्य क्या है।
वास्तव में, एक ऐसा मूल्यांकन तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है जो गहन जांच में खरा उतरे?
इस एपिसोड में, जो फरलोंग ने एमआईएसी के होल लोन वैल्यूएशन ग्रुप के प्रमुख डीन हर्ली के साथ बैठकर ऋणों के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा की। डीन ने एमआईएसी की संरचित प्रक्रिया - डेटा नॉर्मलाइज़ेशन, एजम्पशन सेटिंग, कैश फ्लो मॉडलिंग और सुपरवाइजरी रिव्यू - का विस्तृत विवरण दिया और समझाया कि डेटा की गुणवत्ता आगे की हर प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। बातचीत में स्प्रेड के निर्धारण, बाज़ार की मांग के गणित से परे मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारकों और मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्यों के स्ट्रेस टेस्टिंग और क्रेडिट लॉस प्रोजेक्शन में भूमिका निभाने के बारे में भी बताया गया। डीन ने अगले 12 से 24 महीनों में ब्याज दरों और ऋण वितरण की मात्रा के संभावित रुझान पर भी अपनी राय साझा की।
- एमआईएसी की मूल्यांकन प्रक्रिया कच्चे डेटा से लेकर तर्कसंगत निष्कर्ष तक कैसे काम करती है
- अपूर्ण डेटा होने पर धारणाएँ क्यों मायने रखती हैं, और अनुशासित प्रक्रियाएँ खराब परिणामों से कैसे बचाती हैं?
- स्प्रेड निर्धारण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और मॉडल से परे बाजार की मांग मूल्य निर्धारण को कैसे प्रभावित करती है?
- आवासीय, गैर-क्वांटिटेटिव मेंटेनेंस (क्यूएम) और व्यापक ऋण बाजार किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पोर्टफोलियो मूल्यों के लिए इसका क्या अर्थ है?
AiCR एक्सचेंज में मॉर्टगेज और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी लोगों के साथ दस्तावेज़ वर्कफ़्लो और प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णय लेने पर बातचीत शामिल है।